界面新聞記者 | 穆玥

量化私募又傳出了新動態！

據中國證券報報道，經多個消息源證實，近期監管層“多維度”摸底頭部量化機構。某百億級量化私募知情人士表示，近期監管層相關調研，每家機構了解的情況可能各有不同，大致應當涉及到量化私募的管理規模、量化方法論、策略模型、收益來源、風控機制、客戶端等方面的情況，以及春節前后量化模型的交易運行、量化DMA策略的波動原因等較為全面的情況。

此外，多家一線量化私募同時還確認，當前具有DMA業務的私募管理人備案新量化產品時，須向有關部門簽署承諾，在DMA策略產品線做到“三個不新增”，而這也是最新的政策指導。具體而言，“三個不新增”分別是：一是不新增新的合約，即涉及到DMA策略的收益互換到期后不再展期；二是不新增投資人，即過往未投資過DMA產品的投資人，不允許向其出售DMA產品；三是不新增募集規模，即保持DMA策略存量規模不變，不再新增。

上海某頭部量化私募相關人士向界面新聞確認了監管層近日摸底的消息，并表示相關部門來調研走訪，出發點是希望行業在規范中健康發展，也想聽聽業界的想法，有啥意見建議。具體內容是有紀律的，無法過多透露，“本來私募多是被動式的監管交流，比如叫過去的座談會，或者調研走訪交流。”

該量化私募相關人士同時指出，DMA業務備案“三個不新增”的規定，主要是延續此前監管的“不能有外部投資者”的原則的落地，這塊前期預期充分溝通，影響主要在之前有布局資管DMA業務的管理人，其他沒有啥影響。

有關“私募基金DMA業務收緊”一事，此前證監會新聞發言人曾在2月28日答記者問時表示，多空收益互換（DMA）是私募基金與證券公司開展的市場中性策略交易，私募基金多頭選擇一籃子股票，同時使用股指期貨套期保值，獲得對沖后的選股收益。前期，私募基金因策略原因在市場波動過程中出現了部分凈值回撤，證券公司和私募基金等主動加強風險防控，穩步降杠桿、降規模，風險得到了一定程度消化。

根據中證機構間報價系統股份有限公司數據，春節后開市以來DMA業務規模穩步下降，日均成交量占全市場成交比例約3%。DMA業務平穩降杠桿，有助于市場風險防控，有利于市場的平穩健康運行。

此外，近日有業內傳聞稱，300億量化巨頭啟林投資近期正對投研團隊進行“人員優化”。據中國證券報報道，對此，啟林投資方面回應稱，“該消息不屬實”。

不過，上海某規模在30億到50億元規模的中型量化私募，已經將其IT團隊由十幾人壓縮至3人，近期上海量化私募行業同樣還有其他私募在進行幅度不等的人員優化。

針對這一情況，前述上海頭部量化私募相關人士表示，其他公司的情況不了解，目前其所在的公司正在結合業務的需要，加大招聘力度。